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  1. 学術論文等

パーチェス法を用いたエージェントシミュレーションによる金融機関の合併に関するシステミックリスクへの影響分析

https://uec.repo.nii.ac.jp/records/8913
https://uec.repo.nii.ac.jp/records/8913
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名前 / ファイル ライセンス アクション
j101-d_9_1343.pdf j101-d_9_1343 (1.5 MB)
Item type 学術雑誌論文 / Journal Article(1)
公開日 2019-01-20
タイトル
言語 ja
タイトル パーチェス法を用いたエージェントシミュレーションによる金融機関の合併に関するシステミックリスクへの影響分析
タイトル
言語 en
タイトル Agent-Based Simulation Analysis in Use of Purchase Method on the Systemic Risk of Merger and Acquisitions between Financial Institutions
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 システミックリスク
キーワード
主題Scheme Other
主題 合併
キーワード
主題Scheme Other
主題 銀行間取引
キーワード
主題Scheme Other
主題 市場性資産価格
キーワード
主題Scheme Other
主題 エージェントシミュレーション
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 systemic risk
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 merger
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 inter-bank transaction
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 marketable assets
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 agent simulation
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ journal article
著者 加藤, 秀紀

× 加藤, 秀紀

WEKO 24296

ja 加藤, 秀紀

ja-Kana カトウ, ヒデノリ

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清, 雄一

× 清, 雄一

WEKO 24297

ja 清, 雄一

ja-Kana セイ, ユウイチ

Search repository
田原, 康之

× 田原, 康之

WEKO 24298

ja 田原, 康之

ja-Kana タハラ, ヤスユキ

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大須賀, 昭彦

× 大須賀, 昭彦

WEKO 24299

ja 大須賀, 昭彦

ja-Kana オオスガ, アキヒコ

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KATO, Hidenori

× KATO, Hidenori

WEKO 24300

en KATO, Hidenori

Search repository
SEI, Yuichi

× SEI, Yuichi

WEKO 24301

en SEI, Yuichi

Search repository
TAHARA, Yasuyuki

× TAHARA, Yasuyuki

WEKO 24302

en TAHARA, Yasuyuki

Search repository
OHSUGA, Akihiko

× OHSUGA, Akihiko

WEKO 24303

en OHSUGA, Akihiko

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 リーマンショック以降,欧州を中心にインターバンクネットワーク上の金融機関のシステミックリスクに対して関心が高まっている.本研究では,金融機関の破綻の影響がインターバンクネットワークにおいてどのように伝播するかについてエージェントベースシミュレーションを用いて分析した.シミュレーションでは,(1)市場性資産価格の下落率と(2)有価証券に与える損害率を変化させる2種類のシナリオを用意し,金融機関の合併の有効性・破綻リスクのモデル化を試みた.その結果,(1)金融機関の合併を実施した場合においても,多数行にわたる破綻のリスクは削減できない,(2)短期間で有価証券に損害が発生した場合,長期間にわたって損害が発生する状況よりもシステミックリスクが大きくなることが明らかになった.
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 The aim of the present study is to evaluate systemic risks by manipulating the declining rate of marketable asset price and damaging of securities due to merger of financial institutions. An agent-based simulation platform with purchase method of international accounting standard is developed and analyse the influence of the goodwill (Noren), produced by merging financial institutions. The research revealed the following two points: (1) merger of financial institutions cannot prevent the failures of many banks; (2) systemic risk is more increasing damaging of securities than declining rate of marketable asset price.
書誌情報 ja : 電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム

巻 J101-D, 号 9, p. 1343-1353, 発行日 2018-09-01
出版者
出版者 電子情報通信学会
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 1881-0225
DOI
関連タイプ isIdenticalTo
識別子タイプ DOI
関連識別子 10.14923/transinfj.2017SAP0006
権利
権利情報 Copyright © 2018 IEICE
関連サイト
識別子タイプ URI
関連識別子 http://search.ieice.org/index.html
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2023-05-15 09:42:38.609231
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