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パーチェス法を用いたエージェントシミュレーションによる金融機関の合併に関するシステミックリスクへの影響分析
https://uec.repo.nii.ac.jp/records/8913
https://uec.repo.nii.ac.jp/records/891333416746-b0b9-4cd9-bf46-a00c8107fbdb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
j101-d_9_1343 (1.5 MB)
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| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 公開日 | 2019-01-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | パーチェス法を用いたエージェントシミュレーションによる金融機関の合併に関するシステミックリスクへの影響分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Agent-Based Simulation Analysis in Use of Purchase Method on the Systemic Risk of Merger and Acquisitions between Financial Institutions | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | システミックリスク | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 合併 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 銀行間取引 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 市場性資産価格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | エージェントシミュレーション | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | systemic risk | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | merger | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | inter-bank transaction | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | marketable assets | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | agent simulation | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
加藤, 秀紀
× 加藤, 秀紀
× 清, 雄一
× 田原, 康之
× 大須賀, 昭彦
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| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | リーマンショック以降，欧州を中心にインターバンクネットワーク上の金融機関のシステミックリスクに対して関心が高まっている．本研究では，金融機関の破綻の影響がインターバンクネットワークにおいてどのように伝播するかについてエージェントベースシミュレーションを用いて分析した．シミュレーションでは，(1)市場性資産価格の下落率と(2)有価証券に与える損害率を変化させる2種類のシナリオを用意し，金融機関の合併の有効性・破綻リスクのモデル化を試みた．その結果，(1)金融機関の合併を実施した場合においても，多数行にわたる破綻のリスクは削減できない，(2)短期間で有価証券に損害が発生した場合，長期間にわたって損害が発生する状況よりもシステミックリスクが大きくなることが明らかになった． | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The aim of the present study is to evaluate systemic risks by manipulating the declining rate of marketable asset price and damaging of securities due to merger of financial institutions. An agent-based simulation platform with purchase method of international accounting standard is developed and analyse the influence of the goodwill (Noren), produced by merging financial institutions. The research revealed the following two points: (1) merger of financial institutions cannot prevent the failures of many banks; (2) systemic risk is more increasing damaging of securities than declining rate of marketable asset price. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム 巻 J101-D, 号 9, p. 1343-1353, 発行日 2018-09-01 |
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| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 電子情報通信学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-0225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14923/transinfj.2017SAP0006 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | Copyright © 2018 IEICE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | http://search.ieice.org/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
